智能车ETF泰康: 泰康中证智能电动汽车交易型开放式指数证券投资基金2024年年度报告

泰康中证智能电动汽车交易型开放式指数       证券投资基金    基金管理人：泰康基金管理有限公司    基金托管人：招商银行股份有限公司    送出日期：2025 年 3 月 28 日                                               智能车 TK2024 年年度报告   基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以 上独立董事签字同意，并由董事长签发。   基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 3 月 27 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。   基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。   基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。   本报告财务资料已经审计。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留意见 的审计报告，基金管理人在本报告中对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。   本报告期为 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日止。                            第 2 页 共 70 页                                                             智能车 TK2024 年年度报告                                    第 3 页 共 70 页                                                           智能车 TK2024 年年度报告                                   第 4 页 共 70 页                                         智能车 TK2024 年年度报告                         §2 基金简介 基金名称         泰康中证智能电动汽车交易型开放式指数证券投资基金 基金简称         智能车 TK 场内简称         智能车 ETF 泰康 基金主代码        159720 基金运作方式       交易型开放式 基金合同生效日      2021 年 7 月 7 日 基金管理人        泰康基金管理有限公司 基金托管人        招商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额   96,812,357.00 份 基金合同存续期      不定期 基金份额上市的证券交   深圳证券交易所 易所 上市日期         2021 年 7 月 20 日 注：2025 年 2 月 21 日，基金管理人发布《关于泰康中证智能电动汽车交易型开放式指数证券投 资基金变更场内简称的公告》，该基金的场内简称由“智能电车 ETF 泰康”变更为“智能车 ETF 泰康”   。 投资目标            紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，力争实现                 与标的指数表现一致的长期回报。 投资策略            本基金主要采取完全复制法股票投资策略，即按照标的指数的成份                 股构成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及                 其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情况（如流动性原因等）                 导致无法获得足够数量的股票时，或者因为法律法规的限制无法投                 资某只股票时，基金管理人将采用采用其他指数投资技术适当调整                 基金投资组合，以达到跟踪标的指数的目的。在正常市场情况下，                 本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，年化跟踪误差不超过                 误差超过正常范围的，基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进                 一步扩大。本基金为提高投资效率、更好地达到本基金的投资目标，                 在风险可控的前提下，以套期保值为目的，本着谨慎原则，参与股                 指期货投资。本基金将根据对现货和期货市场的分析，发挥股指期                 货杠杆效应和流动性好的特点，采用股指期货在短期内取代部分现                 货，获取市场敞口，投资策略包括多头套期保值和空头套期保值。                 基于流动性管理的需要，本基金可以投资于债券等固定收益类工具，                 债券投资的目的是保证基金资产流动性，有效利用基金资产，提高                 基金资产的投资收益。 业绩比较基准          中证智能电动汽车指数收益率 风险收益特征          本基金属于股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金                          第 5 页 共 70 页                                                      智能车 TK2024 年年度报告                     与货币市场基金。                       本基金为被动投资的交易型开放式指数基金，主要采用完全复                     制策略，跟踪标的指数市场表现，具有与标的指数所代表的股票市                     场相似的风险收益特征。           项目                 基金管理人                       基金托管人 名称                  泰康基金管理有限公司                  招商银行股份有限公司           姓名        陈玮光                         张姗 信息披露           联系电话      010-89620366                400-61-95555  负责人           电子邮箱      tkfchenwg06@tkfunds.cn      zhangshan_1027@cmbchina.com 客户服务电话              4001895522                  400-61-95555 传真                  010-89620100                0755-83195201 注册地址                北京市西城区复兴门内大街 156            深圳市深南大道 7088 号招商银                     号 3 层 1-10 内 302            行大厦 办公地址                北京市西城区武定侯街 2 号泰康            深圳市深南大道 7088 号招商银                     国际大厦 3、5 层                  行大厦 邮政编码                100033                      518040 法定代表人               金志刚                         缪建民 本基金选定的信息披露报纸名称                     上海证券报 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.tkfunds.com.cn 基金年度报告备置地点                         基金管理人办公地、基金托管人的住所      项目              名称                            办公地址                容诚会计师事务所（特殊普通            北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 会计师事务所                合伙）                      1001-1 至 1001-26                中国证券登记结算有限责任公 注册登记机构                                  北京市西城区太平桥大街 17 号                司                                  第 6 页 共 70 页                                                            智能车 TK2024 年年度报告            §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况                                                               金额单位：人民币元 数据和指标 本期已实现                -14,536,245.12              -9,384,840.21         -17,643,370.72 收益 本期利润             6,156,232.07             -16,426,245.33         -39,829,896.51 加权平均基 金份额本期                   0.0556                   -0.1412                 -0.3415 利润 本期加权平 均净值利润                   10.12%                   -21.11%                 -40.45% 率 本期基金份 额净值增长                   9.99%                    -20.27%                 -33.08% 率 数据和指标 期末可供分                -36,397,224.25             -50,974,114.21         -32,545,401.99 配利润 期末可供分 配基金份额                  -0.3760                   -0.4327                 -0.2885 利润 期末基金资 产净值 期末基金份 额净值 期末指标 基金份额累 计净值增长                  -37.60%                   -43.27%                 -28.85% 率 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。   （2）期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰 低数。   （3）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。                                  第 7 页 共 70 页                                                智能车 TK2024 年年度报告               份额净      份额净值                业绩比较基准                                 业绩比较基     阶段        值增长      增长率标                收益率标准差     ①－③      ②－④                                 准收益率③                率①       准差②                  ④   过去三个月       -2.18%    2.59%     -2.13%      2.61%   -0.05%   -0.02%   过去六个月       18.88%    2.36%     18.79%      2.39%    0.09%   -0.03%    过去一年        9.99%    2.08%      9.24%      2.10%    0.75%   -0.02%    过去三年      -41.31%    1.90%    -42.19%      1.92%    0.88%   -0.02% 自基金合同生效起              -37.60%    1.90%    -36.88%      1.94%   -0.72%   -0.04%    至今      收益率变动的比较 注：1、本基金基金合同于 2021 年 07 月 07 日生效。 资组合比例符合基金合同的约定，建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合基金合同约定。                           第 8 页 共 70 页                                             智能车 TK2024 年年度报告      比较 注：本基金成立于 2021 年 07 月 07 日，2021 年度净值增长率的计算期间为 2021 年 07 月 07 日至    无。    无。                           第 9 页 共 70 页                                                   智能车 TK2024 年年度报告                         §4 管理人报告   泰康基金管理有限公司（以下简称“泰康基金”                       ）前身为泰康资产管理有限责任公司（以下简 称“泰康资产”       ）公募事业部，2015 年 4 月，泰康资产公募基金管理业务资格正式获得监管机构 批准，成为首家获得该业务资格的保险资产管理公司。2021 年 9 月 1 日，泰康资产获得证监会批 准设立子公司泰康基金，2021 年 10 月 12 日，泰康基金完成工商注册。2022 年 11 月 18 日，泰康 资产旗下公募基金产品的基金管理人变更为泰康基金。   泰康基金注册地为北京，注册资本为 1.2 亿元人民币。截至 2024 年 12 月 31 日，泰康基金共 管理 82 只证券投资基金。产品已形成包括货币、债券、偏债混合、偏股混合、主动权益、沪港深 系列、主动量化及被动指数、FOF 基金等不同类型、不同风险收益特征的产品系列。泰康基金主 动与被动业务双轮发展，旗下基金覆盖沪深 300、中证 500、中证 A500 等重要宽基指数，及半导 体、智能电车、碳中和、医疗健康、大消费等细分行业，为投资者提供了丰富多元的投资选择。             任本基金的基金经理              （助理）期限             证券从 姓名    职务                                             说明                                 业年限             任职日期       离任日期                                         魏军，博士研究生。2019 年 5 月加入泰康                                         公募，现任泰康基金量化投资部负责人、                                         量化基金经理。曾历任广发基金管理有限                                         公司量化研究员、基金经理助理、基金经                                         理、量化投资部副总经理等职务。2019 年                                         型开放式指数证券投资基金基金经理。      本基金基                               交易型开放式指数证券投资基金联接基金      金经理、   2021 年 7                    基金经理。2020 年 9 月 18 日起至今担任 魏军                      -      17 年      量化投资    月7日                        泰康中证 500 交易型开放式指数证券投资      部负责人                               基金基金经理。2021 年 7 月 7 日起至今担                                         任泰康中证智能电动汽车交易型开放式指                                         数证券投资基金基金经理。2021 年 8 月 27                                         日起至今担任泰康中证内地低碳经济主题                                         交易型开放式指数证券投资基金基金经                                         理。2021 年 12 月 6 日起至今担任泰康国                                         证公共卫生与医疗健康交易型开放式指数                                         证券投资基金基金经理。2022 年 8 月 1 日                                         起至今担任泰康中证 500 交易型开放式指                             第 10 页 共 70 页                                            智能车 TK2024 年年度报告                                 数证券投资基金联接基金基金经理。2022                                 年 9 月 27 日至 2023 年 2 月 17 日担任泰康                                 中证新能源动力电池指数型证券投资基金                                 基金经理。2023 年 6 月 14 日起至今担任                                 泰康中证科创创业 50 指数型发起式证券                                 投资基金基金经理。2023 年 8 月 17 日至                                 强型发起式证券投资基金基金经理。2023                                 年 10 月 26 日至 2025 年 2 月 7 日担任泰康                                 中证 1000 指数增强型发起式证券投资基                                 金基金经理。2023 年 11 月 3 日至 2024 年                                 合型证券投资基金基金经理。2024 年 1 月                                 健康交易型开放式指数证券投资基金发起                                 式联接基金基金经理。2024 年 3 月 15 日                                 起至今担任泰康中证红利低波动交易型开                                 放式指数证券投资基金基金经理。2024 年                                 股票型发起式证券投资基金基金经理。                                 A500 交易型开放式指数证券投资基金基金                                 经理。2024 年 10 月 29 日起至今担任泰康                                 中证 A500 交易型开放式指数证券投资基                                 金联接基金基金经理。2025 年 1 月 17 日                                 起至今担任泰康中证红利低波动交易型开                                 放式指数证券投资基金联接基金基金经                                 理。 注：证券从业的含义遵从行业协会的相关规定。表中的任职日期和离任日期均指公司相关公告中 披露的日期。   本报告期内，本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定，本基金运作整体合 法合规，没有出现损害基金份额持有人利益的行为。   本基金管理人制定了公平交易制度和流程，并按照证监会《证券投资基金管理公司公平交易 制度指导意见》等法律法规的相关规定，从组织架构、岗位设置和业务流程、系统和制度建设、 内控措施和信息披露等多方面，确保不同投资组合在投资管理活动中得到公平对待，杜绝不同投 资组合之间进行利益输送，保护投资者合法权益。                     第 11 页 共 70 页                                       智能车 TK2024 年年度报告   公司公平交易管理制度要求交易以及投资管理过程中各个相关环节符合公平交易的监管要 求。投资组合能够公平地获得投资信息、投资建议，并在投资决策委员会的制度规范下独立决策， 实施投资决策时享有公平的机会。所有组合投资决策与交易执行保持隔离，任何组合必须经过公 司交易部集中交易。各组合享有平等的交易权利，共享交易资源，保证各投资组合获得公平的交 易机会。   本基金管理人公平对待旗下管理的所有基金和组合，建立了公平交易制度和流程，并严格执 行。报告期内，本基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 和公司内部公平交易制度，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。在投资管理 活动中，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资 决策方面享有公平的机会。   本报告期内，公司对连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、3 日内、5 日内）公司管理 的不同投资组合同向交易的交易价差进行了分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。   本基金管理人建立了异常交易的监控与报告制度，对异常交易行为进行事前、事中和事后的 监控。报告期内，没有出现本基金所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的 单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 于低位，从购买力角度是一件好事，从盈利和收入预期的角度则有所承压。从结构来看，出口继 续延续了较强的竞争力，地产继续在转型的过程中，而消费则先抑后稳，下半年在以旧换新政策 的支持下边际改善。政策在 9 月底的转向给宏观经济注入了强心针，政策的落实在有条不紊推进， 预计 2025 年继续是政策占据主导的一年。权益市场方面，2024 年全年整体先跌后涨，在四季度 涨幅较大。从大盘指数整体表现上来看，全年上证指数上涨 12.67%，沪深 300 上涨 14.68%，创业 板指上涨 13.23%，恒生综合指数上涨 16.31%，恒生科技上涨 18.70%。申万一级行业表现来看， 银行、非银金融、通信、家用电器、电子等行业表现较好，医药生物、农林牧渔、美容护理、食 品饮料、轻工制造等行业下跌较多。具体投资上，本基金严格按照基金合同的规定，通过紧密跟 踪业绩比较基准的被动化投资策略，将基金跟踪误差控制在合理范围内。报告期内跟踪误差主要 来自基金份额的申购和赎回、指数成分股调整。报告期内，跟踪指数宽幅震荡，整体大幅上涨。                       第 12 页 共 70 页                                     智能车 TK2024 年年度报告   截至本报告期末本基金份额净值为 0.6240 元,本报告期基金份额净值增长率为 9.99%；同期 业绩比较基准增长率为 9.24%。   展望 2025 年，海内外政策成为宏观经济的核心变量。特朗普 2.0 时期，美国处于高通胀高赤 字高利率的阶段，关税政策更可能是渐进的、交易性的，此时对中国的出口存在一定的负面影响， 但总体可控。在国内稳增长政策对冲、扩内需的导向下，预计宏观经济有望筑底，不过考虑到政 策可能是相机抉择的、经济的转轨也不可逆，预计经济向上弹性仍然缺失。展望后市，智能车赛 道当前市场预期良好，政策支持力度较大，指数估值仍然较低，指数有望持续反转。管理人将继 续紧跟市场，控制跟踪误差，通过精细化投资管理，力求为投资者带来更好的投资体验。   为防范和化解经营风险，确保基金投资的合法合规、切实维护基金份额持有人的最大利益， 基金管理人主要采取了如下监察稽核措施：   本基金管理人根据《证券投资基金法》等相关法律、法规、规章和公司管理制度，定期与不 定期地对基金的投资、交易、产品、市场销售、信息技术等方面进行监督检查。   同时，公司在产品开发、销售募集、投资交易、运营管理等业务环节，进行事前合规性审核， 以有效防范业务风险；公司通过投资交易系统控制和人工审核控制相结合的方式，对基金投资交 易情况进行监督，以确保基金投资满足监管法规、基金合同和公司制度的规定；公司设立专人负 责信息披露工作，信息披露做到真实、准确、完整、及时；公司监察稽核人员日常对基金运作及 员工行为的合规性进行定期和不定期检查，发现问题及时督促有关部门整改，并定期向风险控制 委员会报告。   本基金管理人按照相关法律法规规定，设有估值小组，并制定了相关制度及流程。估值小组 设成员若干名，成员由各相关部门选派，包括运营管理部、风险控制部、各投资部门（包括固定 收益投资部、权益投资部、量化投资部、FOF 及多资产配置部）                              、监察稽核部等。估值小组成员具 有一定的工作经验及专业胜任能力。   本公司基金经理参与讨论估值原则及方法，但不参与最终估值决策。   本报告期内，本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，一切以投资者 利益最大化为最高准则。   与估值相关的机构包括上海、深圳、北京证券交易所，中国证券登记结算有限责任公司，中                     第 13 页 共 70 页                                  智能车 TK2024 年年度报告 央国债登记结算有限责任公司以及中国基金业协会等。   本基金所采用的估值流程及估值结果均已经过会计师事务所鉴证，并经托管人复核确认。  根据本基金基金合同的相关规定，结合本基金实际运作情况，本报告期本基金未进行利润分 配。  本报告期本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或基金资产净值低 于五千万元的情形。                  第 14 页 共 70 页                                     智能车 TK2024 年年度报告                  §5 托管人报告   托管人声明：   招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在履行托管职 责中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。   招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款，对托管产品的投资行为进行监督， 并根据监管要求履行报告义务。   招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、登录和保管本产 品的全套账册，进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。   本年度报告中利润分配情况真实、准确。   本年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确，不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。                     第 15 页 共 70 页                                         智能车 TK2024 年年度报告                      §6 审计报告 财务报表是否经过审计       是 审计意见类型           标准无保留意见 审计报告编号           容诚审字2025100Z1314 号 审计报告标题           审计报告                  泰康中证智能电动汽车交易型开放式指数证券投资基金全体 审计报告收件人                  基金份额持有人                  我们审计了泰康中证智能电动汽车交易型开放式指数证券投                  资基金（以下简称“智能车 ETF 泰康”）财务报表，包括 2024                  年 12 月 31 日的资产负债表，2024 年度的利润表、净资产变                  动表以及相关财务报表附注。                  我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准 审计意见             则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会                  （以下简称“中国证监会”）、中国证券投资基金业协会（以                  下简称“中国基金业协会”    ）发布的有关规定及允许的基金行                  业实务操作编制，公允反映了智能车 ETF 泰康 2024 年 12 月                  况。                  我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。                  审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一                  步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 形成审计意见的基础                  业道德守则，我们独立于智能车 ETF 泰康，并履行了职业道                  德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、                  适当的，为发表审计意见提供了基础。 强调事项             无。 其他事项             无。                  智能车 ETF 泰康的基金管理人泰康基金管理有限公司（以下                  简称“基金管理人”）管理层对其他信息负责。其他信息包括                  智能车 ETF 泰康 2024 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财                  务报表和我们的审计报告。                  我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不                  对其他信息发表任何形式的鉴证结论。 其他信息                  结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，                  在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过                  程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。                  基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错                  报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要                  报告。 管理层和治理层对财务报表的责   基金管理人管理层负责按照企业会计准则和中国证监会、中 任                国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编                      第 16 页 共 70 页                                          智能车 TK2024 年年度报告                  制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要                  的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重                  大错报。                  在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估智能车 ETF                  泰康的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），                  并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计划清算智能                  车 ETF 泰康、终止运营或别无其他现实的选择。                  基金管理人治理层负责监督智能车 ETF 泰康的财务报告过                  程。                  我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导                  致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报                  告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则                  执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于                  舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影                  响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认                  为错报是重大的。                  在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，                  并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：                  （1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风                  险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适                  当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉                  及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，                  未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于                  错误导致的重大错报的风险。                  （2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序， 注册会计师对财务报表审计的责                  但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 任                  （3）评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会                  计估计及相关披露的合理性。                  （4）对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结                  论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对智能车 ETF                  泰康持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大                  不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定                  性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财                  务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无                  保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。                  然而，未来的事项或情况可能导致智能车 ETF 泰康不能持续                  经营。                  （5）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报                  表是否公允反映相关交易和事项。                  我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重                  大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出                  的值得关注的内部控制缺陷。 会计师事务所的名称        容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 注册会计师的姓名         蔡晓慧                   陈玉珊 会计师事务所的地址        北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26                    第 17 页 共 70 页                             智能车 TK2024 年年度报告 审计报告日期   2025 年 03 月 27 日             第 18 页 共 70 页                                                            智能车 TK2024 年年度报告                           §7 年度财务报表 会计主体：泰康中证智能电动汽车交易型开放式指数证券投资基金 报告截止日：2024 年 12 月 31 日                                                                  单位：人民币元                                          本期末                      上年度末         资 产              附注号 资 产： 货币资金                     7.4.7.1             587,890.40            1,536,301.79 结算备付金                                         34,326.86              764,984.75 存出保证金                                          2,355.18                1,309.63 交易性金融资产                  7.4.7.2         59,852,773.10            64,713,959.47 其中：股票投资                                  59,852,773.10            64,713,959.47     基金投资                                               -                        -     债券投资                                               -                        -     资产支持证券投资                                           -                        -     贵金属投资                                              -                        -     其他投资                                               -                        - 衍生金融资产                   7.4.7.3                       -                        - 买入返售金融资产                 7.4.7.4                       -                        - 债权投资                     7.4.7.5                       -                        - 其中：债券投资                                                -                        -     资产支持证券投资                                           -                        -     其他投资                                               -                        - 其他债权投资                   7.4.7.6                       -                        - 其他权益工具投资                 7.4.7.7                       -                        - 应收清算款                                                  -              31,396.75 应收股利                                                   -                        - 应收申购款                                                  -                        - 递延所得税资产                                                -                        - 其他资产                     7.4.7.8                       -                        - 资产总计                                     60,477,345.54            67,047,952.39                                          本期末                      上年度末      负债和净资产              附注号 负 债： 短期借款                                                   -                        - 交易性金融负债                                                -                        - 衍生金融负债                   7.4.7.3                       -                        - 卖出回购金融资产款                                              -                        - 应付清算款                                                  -              45,265.11 应付赎回款                                                  -                        -                              第 19 页 共 70 页                                                                智能车 TK2024 年年度报告 应付管理人报酬                                          25,523.00                 28,455.56 应付托管费                                             5,104.59                  5,691.12 应付销售服务费                                                    -                       - 应付投资顾问费                                                    -                       - 应交税费                                                       -                       - 应付利润                                                       -                       - 递延所得税负债                                                    -                       - 其他负债                      7.4.7.9                31,585.20                130,297.81 负债合计                                             62,212.79                209,709.60 净资产： 实收基金                     7.4.7.10            96,812,357.00             117,812,357.00 其他综合收益                   7.4.7.11                          -                       - 未分配利润                    7.4.7.12           -36,397,224.25             -50,974,114.21 净资产合计                                        60,415,132.75              66,838,242.79 负债和净资产总计                                     60,477,345.54              67,047,952.39 注：（1）报告截止日 2024 年 12 月 31 日，基金份额净值 0.6240 元，基金份额总额 96,812,357.00 份。    （2）股票投资项含可退替代款的估值增值。 会计主体：泰康中证智能电动汽车交易型开放式指数证券投资基金 本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                                                                        单位：人民币元                                              本期                    上年度可比期间        项 目             附注号          2024 年 1 月 1 日至 2024        2023 年 1 月 1 日至 2023                                          年 12 月 31 日                 年 12 月 31 日 一、营业总收入                                      6,632,675.15              -15,796,849.30 其中：存款利息收入             7.4.7.13                   5,859.97                  18,057.25      债券利息收入                                            -                           -      资产支持证券利息                                                        -                           - 收入      买入返售金融资产                                                        -                           - 收入      其他利息收入                                            -                           -                                            -14,105,089.60               -8,774,296.63 填列） 其中：股票投资收益             7.4.7.14             -14,913,344.31               -9,217,700.74      基金投资收益                                            -                           -      债券投资收益           7.4.7.15                         -                           -      资产支持证券投资 收益                                  第 20 页 共 70 页                                                                  智能车 TK2024 年年度报告      贵金属投资收益           7.4.7.17                             -                      -      衍生工具收益            7.4.7.18                    -183,987.80            -218,740.10      股利收益              7.4.7.19                    992,242.51             662,144.21    以摊余成本计量的 金融资产终止确认产生的                                                 -                      - 收益      其他投资收益                                                 -                      - 失以“-”号填列）                                                             -                      - 号填列） 号填列） 减：二、营业总支出                                          476,443.08             629,396.03 其中：暂估管理人报酬                                                  -                      - 其中：卖出回购金融资产                                                             -                      - 支出 三、利润总额（亏损总额 以“-”号填列） 减：所得税费用                                                     -                      - 四、净利润（净亏损以“-” 号填列） 五、其他综合收益的税后                                                             -                      - 净额 六、综合收益总额                                       6,156,232.07            -16,426,245.33 会计主体：泰康中证智能电动汽车交易型开放式指数证券投资基金 本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                                                                        单位：人民币元                                              本期     项目                         2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                 实收基金              其他综合收益              未分配利润            净资产合计 一、上期期末净 资产                                    第 21 页 共 70 页                                                         智能车 TK2024 年年度报告 加：会计政策变                          -                 -               -                 - 更     前期差错更                          -                 -               -                 - 正     其他                   -                 -               -                 - 二、本期期初净 资产 三、本期增减变 动额（减少以“-” -21,000,000.00                   -    14,576,889.96     -6,423,110.04 号填列） （一）、综合收益                          -                 -     6,156,232.07      6,156,232.07 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数       -21,000,000.00                -     8,420,657.89    -12,579,342.11 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 购款              -65,000,000.00                -    28,234,395.97    -36,765,604.03 回款 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净                          -                 -               -                 - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） （四）、其他综合 收益结转留存收                  -                 -               -                 - 益 四、本期期末净 资产                                         上年度可比期间      项目                       2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日                实收基金            其他综合收益           未分配利润             净资产合计 一、上期期末净 资产 加：会计政策变                          -                 -               -                 - 更     前期差错更                          -                 -               -                 - 正     其他                   -                 -               -                 - 二、本期期初净      112,812,357.00                -   -32,545,401.99     80,266,955.01                                第 22 页 共 70 页                                                         智能车 TK2024 年年度报告 资产 三、本期增减变 动额（减少以“-”      5,000,000.00               -    -18,428,712.22   -13,428,712.22 号填列） （一）、综合收益                          -                -    -16,426,245.33   -16,426,245.33 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数         5,000,000.00               -     -2,002,466.89     2,997,533.11 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 购款              -30,000,000.00               -      9,222,984.78   -20,777,015.22 回款 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净                          -                -                -                - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） （四）、其他综合 收益结转留存收                  -                -                -                - 益 四、本期期末净 资产 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：        金志刚                        金志刚                           李俊佑      基金管理人负责人                 主管会计工作负责人                    会计机构负责人   泰康中证智能电动汽车交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监 督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可20211102 号《关于准予泰康中证智能电动汽 车交易型开放式指数证券投资基金注册的批复》核准，由泰康资产管理有限责任公司依照《中华 人民共和国证券投资基金法》和《泰康中证智能电动汽车交易型开放式指数证券投资基金基金合 同》负责公开募集。本基金为契约型的交易型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括                                第 23 页 共 70 页                                          智能车 TK2024 年年度报告 认购资金利息共募集人民币 570,780,000.00 元(含募集股票市值)，业经毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙)毕马威华振验字第 2100824 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，                                             《泰康中 证智能电动汽车交易型开放式指数证券投资基金基金合同》于 2021 年 7 月 7 日正式生效，基金合 同生效日的基金份额总额为 570,812,357.00 份基金份额，其中认购资金利息折合 32,357.00 份基 金份额。本基金的基金管理人为泰康基金管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司(以 下简称“招商银行”)。   经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上2021681 号核准，本基金 570,812,357.00 份基金份额于 2021 年 7 月 20 日在深交所挂牌交易。   根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰康中证智能电动汽车交易型开放式指数证券 投资基金基金合同》的有关规定，本基金主要投资于标的指数的成份券、备选成份券。为更好地 实现投资目标，还可投资于部分非成份券(包括创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存 托凭证)、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、公开发 行的次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债的纯债部分、央行票据、中期票据、证 券公司短期公司债券、短期融资券、超短期融资券等)、债券回购、资产支持证券、银行存款、货 币市场工具、同业存单、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但 须符合中国证监会相关规定。本基金可根据法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。本 基金的投资组合比例为：在建仓完成后，本基金投资于标的指数成份券和备选成份券的比例不低 于基金资产净值的 90%，且不低于非现金基金资产的 80%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货 合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中现金不包括结算备付 金、存出保证金和应收申购款等；其他金融工具的投资比例依据法律法规和监管机构的规定执行。 本基金的业绩比较基准为中证智能电动汽车指数收益率。   本财务报表由本基金的基金管理人泰康基金管理有限公司于 2025 年 3 月 27 日批准报出。   本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本 准则》   、各项具体会计准则、            《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业 会计准则”     )、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号》                                                  、 中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指 引》、   《泰康中证智能电动汽车交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。   本财务报表以持续经营为基础编制。                        第 24 页 共 70 页                                        智能车 TK2024 年年度报告   本基金 2024 年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经营成果和净资产变动情况等有关信息。   本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。   本基金的记账本位币为人民币。   金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本基金 成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产、金融负债或权益工具。   (1)金融资产   金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入 其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类 取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金现无金融资产分 类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。   债务工具   本基金持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下两种 方式进行计量：   以摊余成本计量：   本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且以摊余 成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量， 仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金持有的以摊余成本计量的金融资产 主要为银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。   以公允价值计量且其变动计入当期损益：   本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损 益。本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资和资产支持 证券投资，在资产负债表中以交易性金融资产列示。   权益工具   权益工具是指从发行方角度分析符合权益定义的工具。本基金将对其没有控制、共同控制和                        第 25 页 共 70 页                                    智能车 TK2024 年年度报告 重大影响的权益工具(主要为股票投资)按照公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表 中列示为交易性金融资产。   (2)金融负债   金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债。本基金在投资人申购、赎回过程中待与投资人结算的可退替代款分类为以公 允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，在资产负债表中以其他负债列示。本基金持有的 以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。   (3)衍生金融工具   本基金将持有的衍生金融工具以公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示 为衍生金融资产/负债。   金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产和金融负债，相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产 支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，确认为应计利息，包含在交易性金融资产的账 面价值中。对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。   对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债，按照公允价值进行后续计量；对于以摊余成本计量的金融资产和金融负债采用 实际利率法，以摊余成本进行后续计量。   本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。   本基金考虑在资产负债表日无需付出不必要的额外成本和努力即可获得的有关过去事项、当 前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同 应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。   于每个资产负债表日，本基金对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。 金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本基金按照未来 12 个月内的预期 信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处 于第二阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认 后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失 准备。   对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本基金假设其信用风险自初始确认后并 未显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。                    第 26 页 共 70 页                                    智能车 TK2024 年年度报告   本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际 利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余 成本和实际利率计算利息收入。   本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。   金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止； (2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者 (3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报 酬，但是放弃了对该金融资产控制。   金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。   当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。 终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。   本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值 并进行估值：   (1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近 交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价 格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的 公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制 等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基 金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。   (2)当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支 持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资 产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。   (3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行 调整并确定公允价值。   本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1)具有抵销已确认金 额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与金 融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。                    第 27 页 共 70 页                                         智能车 TK2024 年年度报告   实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申 购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分 别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。   本基金发行的份额作为可回售工具具备以下特征：(1) 赋予基金份额持有人在基金清算时按 比例份额获得该基金净资产的权利，这里所指基金净资产是扣除所有优先于该基金份额对基金资 产要求权之后的剩余资产；这里所指按比例份额是清算时将基金的净资产分拆为金额相等的单位， 并且将单位金额乘以基金份额持有人所持有的单位数量；(2) 该工具所属的类别次于其他所有工 具类别，即本基金份额在归属于该类别前无须转换为另一种工具，且在清算时对基金资产没有优 先于其他工具的要求权；(3) 该工具所属的类别中(该类别次于其他所有工具类别)，所有工具具 有相同的特征(例如它们必须都具有可回售特征，并且用于计算回购或赎回价格的公式或其他方法 都相同)；(4) 除了发行方应当以现金或其他金融资产回购或赎回该基金份额的合同义务外，该工 具不满足金融负债定义中的任何其他特征；(5) 该工具在存续期内的预计现金流量总额，应当实 质上基于该基金存续期内基金的损益、已确认净资产的变动、已确认和未确认净资产的公允价值 变动(不包括本基金的任何影响)。可回售工具，是指根据合同约定，持有方有权将该工具回售给 发行方以获取现金或其他金融资产的权利，或者在未来某一不确定事项发生或者持有方死亡或退 休时，自动回售给发行方的金融工具。   本基金没有同时具备下列特征的其他金融工具或合同：(1) 现金流量总额实质上基于基金的 损益、已确认净资产的变动、已确认和未确认净资产的公允价值变动(不包括该基金或合同的任何 影响)；(2) 实质上限制或固定了上述工具持有方所获得的剩余回报。   本基金将实收基金分类为权益工具，列报于净资产。   损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占净资产比例计算的金额。未实现平准金指 在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占净资产比例计算的金额。 损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏 损)。   股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认 为投资收益。债券投资和资产支持证券投资在持有期间应取得的按票面利率(对于贴现债为按发行                         第 28 页 共 70 页                                      智能车 TK2024 年年度报告 价计算的利率)或合同利率计算的利息扣除在适用情况下由债券和资产支持证券发行企业代扣代 缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益。   以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价 值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用及在适用情况 下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公 允价值累计变动额。   本基金参与的转融通证券出借业务，是指基金以一定的费率通过证券交易所综合业务平台向 中国证券金融股份有限公司(以下简称“证金公司”)出借证券，证金公司到期归还所借证券及相 应权益补偿并支付费用的业务。由于基金参与转融通证券出借业务不属于实质性证券转让行为， 基金保留了出借证券所有权上几乎所有的风险和报酬，故不终止确认该出借证券，仍按原金融资 产类别进行后续计量，并将出借证券获得的利息和因借入人未能按期归还产生的罚息，以及出借 证券发生除送股、转增股份外其他权益事项时产生的权益补偿收入和采取现金清偿方式下产生的 差价收入确认为当期损益。   以摊余成本计量的金融资产在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直 线法差异较小的则按直线法计算。   针对基金合同约定费率和计算方法的费用，本基金在费用涵盖期间按合同约定进行确认。   以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直 线法差异较小的则按直线法计算。   每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配。基于本基金的性质和特点，本 基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提，收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值， 即基金收益分配基准日的基金份额净值减去收益分配金额后可能低于面值。   经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从净资产转出。   本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础 确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组 成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部 分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、 经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足                      第 29 页 共 70 页                                     智能车 TK2024 年年度报告 一定条件的，则合并为一个经营分部。   本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。   根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股 票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：   (1)对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大 宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发20176 号《关于 发布的通知》之附件《证券投资基金投资流通 受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的 公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性 折扣后的价值进行估值。   (2)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)及在银行间同业市 场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告201713 号《中国证监会关于证券投资基金估值业 务的指导意见》及中国基金业协会中基协字2022566 号《关于发布理标准>的通知》之附件《关于固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基 金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)，按照中证指数有限公司 所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融 估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。   外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。   以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产 生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。   本基金本报告期未发生会计政策变更。   本基金本报告期未发生会计估计变更。   本基金本报告期无须说明的会计差错更正。                     第 30 页 共 70 页                                        智能车 TK2024 年年度报告   根据财政部、国家税务总局财税2002128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通 知》、财税20081 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》                                、财税201285 号《关于实施上市 公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税201481 号《财政部国家税务总局 证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》                               、财税2015101 号《关于 上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税201636 号《关于全面推开营 业税改征增值税试点的通知》、财税201646 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有 关政策的通知》、财税201670 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税 2016127 号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政 策的通知》、财税2016140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、 财税20172 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税201756 号《关于资管产 品增值税有关问题的通知》、财税201790 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的 通知》、财税202339 号《关于减半征收证券交易印花税的公告》及其他相关财税法规和实务操 作，主要税项列示如下：   (1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产 品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴 纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的， 不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。   对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府 债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。   (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收 入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。   (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的， 其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50% 计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股， 解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得                       第 31 页 共 70 页                                                   智能车 TK2024 年年度报告 的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得 税。   对基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，H 股公司应向中国证券 登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个人 投资者名册，H 股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通/深港通投资香港联交所 上市的非 H 股取得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。   (4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。基 金通过沪港通/深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳 印花税。自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印花税实施减半征收。   (5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适 用比例计算缴纳。                                                           单位：人民币元                         本期末                           上年度末        项目 活期存款                           587,890.40                   1,536,301.79 等于：本金                          587,819.61                   1,536,131.94   加：应计利息                              70.79                      169.85   减：坏账准备                                 -                            - 定期存款                                     -                            - 等于：本金                                    -                            -   加：应计利息                                 -                            -   减：坏账准备                                 -                            - 其中：存款期限 1 个月以                                          -                            - 内   存款期限 1-3 个月                            -                            -   存款期限 3 个月以上                            -                            - 其他存款                                     -                            - 等于：本金                                    -                            -   加：应计利息                                 -                            -   减：坏账准备                                 -                            -        合计                      587,890.40                   1,536,301.79                                                           单位：人民币元                                     本期末      项目                        第 32 页 共 70 页                                                    智能车 TK2024 年年度报告                 成本            应计利息           公允价值           公允价值变动 股票            67,848,458.68             -   59,852,773.10   -7,995,685.58 贵金属投资-金交所                -              -              -                - 黄金合约      交易所市场               -              -              -                - 债券   银行间市场               -              -              -                -      合计                  -              -              -                - 资产支持证券                   -              -              -                - 基金                       -              -              -                - 其他                       -              -              -                -      合计       67,848,458.68             -   59,852,773.10   -7,995,685.58                                     上年度末      项目                         2023 年 12 月 31 日                 成本            应计利息           公允价值           公允价值变动 股票            93,402,122.24             -   64,713,959.47   -28,688,162.77 贵金属投资-金交所                -              -              -                - 黄金合约      交易所市场               -              -              -                - 债券   银行间市场               -              -              -                -      合计                  -              -              -                - 资产支持证券                   -              -              -                - 基金                       -              -              -                - 其他                       -              -              -                -      合计       93,402,122.24             -   64,713,959.47   -28,688,162.77 注：股票投资的估值增值和股票投资的公允价值均包含可退替代款估值增值。   无。   无。   无。   无。   无。                         第 33 页 共 70 页                                                智能车 TK2024 年年度报告   无。   无。   无。   无。   无。   无。   无。   无。                                                       单位：人民币元                              本期末                      上年度末         项目 应付券商交易单元保证金                                -                         - 应付赎回费                                      -                         - 应付证券出借违约金                                  -                         - 应付交易费用                             2,585.20                 4,121.29 其中：交易所市场                           2,585.20                 4,121.29    银行间市场                                   -                         - 应付利息                                       -                         - 预提费用                              29,000.00                80,000.00 应退替代款                                      -               46,176.52         合计                        31,585.20               130,297.81                        第 34 页 共 70 页                                                       智能车 TK2024 年年度报告                                                              金额单位：人民币元                                            本期          项目                  2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                         基金份额（份）                              账面金额 上年度末                            117,812,357.00                 117,812,357.00 本期申购                             44,000,000.00                  44,000,000.00 本期赎回（以“-”号填列）                   -65,000,000.00                 -65,000,000.00 基金拆分/份额折算前                                   -                              - 基金拆分/份额折算调整                                   -                            - 本期申购                                          -                            - 本期赎回（以“-”号填列）                                 -                            - 本期末                              96,812,357.00                 96,812,357.00 注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。   无。                                                                单位：人民币元     项目             已实现部分                  未实现部分               未分配利润合计 上年度末                 -6,654,395.18        -44,319,719.03       -50,974,114.21 加：会计政策变更                         -                       -                 -  前期差错更正                          -                       -                 -   其他                             -                       -                 - 本期期初                 -6,654,395.18        -44,319,719.03       -50,974,114.21 本期利润                -14,536,245.12         20,692,477.19        6,156,232.07 本期基金份额交易产生 的变动数 其中：基金申购款             -5,017,075.31        -14,796,662.77       -19,813,738.08     基金赎回款             8,277,848.67         19,956,547.30        28,234,395.97 本期已分配利润                          -                       -                 - 本期末                 -17,929,866.94        -18,467,357.31       -36,397,224.25                                                                单位：人民币元                                本期                          上年度可比期间          项目       2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31      2023 年 1 月 1 日至 2023 年                                 日                            12 月 31 日 活期存款利息收入                                  2,756.09                  5,490.29 定期存款利息收入                                          -                        - 其他存款利息收入                                          -                        -                           第 35 页 共 70 页                                                          智能车 TK2024 年年度报告 结算备付金利息收入                                 3,074.71                     12,531.11 其他                                             29.17                       35.85 合计                                        5,859.97                     18,057.25                                                                   单位：人民币元                            本期                               上年度可比期间        项目          2024年1月1日至2024年12月31                 2023年1月1日至2023年12月                             日                                   31日 股票投资收益——买卖                                 -6,923,920.03                      -5,812,319.44 股票差价收入 股票投资收益——赎回                                 -7,989,424.28                      -3,405,381.30 差价收入 股票投资收益——申购                                                -                               - 差价收入 股票投资收益——证券                                                -                               - 出借差价收入 合计                             -14,913,344.31                      -9,217,700.74                                                                   单位：人民币元                            本期                                上年度可比期间      项目       2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31           2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12                           日                                   月 31 日 卖出股票成交总 额 减：卖出股票成本 总额 减：交易费用                            24,631.83                            26,982.77 买卖股票差价收                                -6,923,920.03                       -5,812,319.44 入                                                                   单位：人民币元                                                              上年度可比期间                            本期      项目                                                  2023年1月1日至2023年12                                                                月31日 赎回基金份额对价总 额 减：现金支付赎回款 总额 减：赎回股票成本总                        35,103,523.28                     18,885,620.30                           第 36 页 共 70 页                                               智能车 TK2024 年年度报告 额 减：交易费用                                   -                      - 赎回差价收入                        -7,989,424.28          -3,405,381.30     无。     无。     无。     无。     无。     无。     无。     无。     无。     无。     无。     无。                         第 37 页 共 70 页                                                          智能车 TK2024 年年度报告   无。   无。   无。                                                                  单位：人民币元                               本期                           上年度可比期间        项目         2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月        2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 股指期货投资收益                           -183,987.80                     -218,740.10                                                                  单位：人民币元                             本期                         上年度可比期间        项目       2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月     2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 股票投资产生的股利 收益 其中：证券出借权益补                                             -                                - 偿收入 基金投资产生的股利                                             -                                - 收益        合计                         992,242.51                        662,144.21                                                                  单位：人民币元                                   本期                         上年度可比期间        项目名称             2024 年 1 月 1 日至 2024 年            2023 年 1 月 1 日至 2023     股票投资                          20,692,477.19                    -7,041,405.12     债券投资                                         -                               -     资产支持证券投资                                     -                               -     基金投资                                         -                               -     贵金属投资                                        -                               -     其他                                           -                               -     权证投资                                         -                               -                             第 38 页 共 70 页                                                      智能车 TK2024 年年度报告 减：应税金融商品公允价值                                               -                           - 变动产生的预估增值税        合计                         20,692,477.19                -7,041,405.12                                                              单位：人民币元                                  本期                      上年度可比期间      项目             2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月       2023 年 1 月 1 日至 2023 基金赎回费收入                                       -                           - 替代损益                                  39,427.59                      795.20      合计                               39,427.59                      795.20 注：替代损益收入是指投资者采用可以现金替代或退补现金替代方式申购(赎回)本基金时，补入 (卖出)被替代成分证券的实际买入成本(实际卖出金额)与申购(赎回)确认日估值的差额或强制退 款的被替代成分证券在强制退款计算日与申购(赎回)确认日估值的差额。   无。                                                               单位：人民币元                            本期                         上年度可比期间      项目         2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12    2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31                           月 31 日                           日 审计费用                              9,000.00                        30,000.00 信息披露费                            80,000.00                        80,000.00 证券出借违约金                                 -                                 - 银行费用                              1,955.00                         1,265.00 其他                               20,000.00                        50,000.00      合计                         110,955.00                        161,265.00   无。   截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。   截至财务报表报出日，本基金无须作披露的资产负债表日后事项。             关联方名称                            与本基金的关系 泰康基金管理有限公司                     基金管理人、基金销售机构                             第 39 页 共 70 页                                                    智能车 TK2024 年年度报告 招商银行股份有限公司(“招商银行”)        基金托管人 泰康保险集团股份有限公司              基金管理人的最终控股母公司 泰康资产管理有限责任公司              基金管理人控股股东 嘉兴昱泰资产管理合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东 嘉兴舜泰资产管理合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东 嘉兴祺泰资产管理合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东 嘉兴崇泰资产管理合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东 嘉兴宸泰资产管理合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。   无。   无。   无。   无。   无。                                                             单位：人民币元                                本期                       上年度可比期间          项目         2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12      2023 年 1 月 1 日至 2023 年                              月 31 日                       12 月 31 日 当期发生的基金应支付的管理费                     304,573.45                  389,661.41 其中：应支付销售机构的客户维护 费 应支付基金管理人的净管理费                      270,394.39                  356,188.84 注：支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.50%的年费率计提，逐日累计至每月 月末，按月支付。其计算公式为：   日管理人报酬＝前一日基金资产净值*0.50%/当年天数。                        第 40 页 共 70 页                                                            智能车 TK2024 年年度报告                                                                     单位：人民币元                                        本期                      上年度可比期间         项目                  2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12     2023 年 1 月 1 日至 2023 年                                      月 31 日                      12 月 31 日 当期发生的基金应支付的托管费                                60,914.63                77,932.34 注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月末， 按月支付。其计算公式为：   日托管费＝前一日基金资产净值*0.10%/当年天数。   无。   无。         情况   无。         的情况   无。   无。   无。                                                                     单位：人民币元                         本期                                                         上年度可比期间   关联方名称                                           2023年1月1日至2023年12月31日                          日               期末余额            当期利息收入               期末余额            当期利息收入 招商银行           587,890.40          2,756.09         1,536,301.79          5,490.29 注：本基金的银行存款由基金托管人保管，按银行约定利率计息。                                第 41 页 共 70 页                                         智能车 TK2024 年年度报告   无。   无。   无。   无。   无。   无。   无。   无。   本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币型市 场基金。本基金为被动投资的交易型开放式指数基金，主要采用完全复制策略，跟踪标的指数市 场表现，具有与标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。本基金投资的金融工具主要包 括标的成分股、备选成份股以及经中国证监会核准发行的股票、债券和货币市场工具等。本基金 在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。 本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是精选优质投资标的，在有效控制风险前提下保持 一定流动性，力求超越业绩比较基准的投资回报，实现基金资产的长期稳健增值。   本基金的基金管理人董事会重视建立完善的公司治理结构与内部控制体系，公司董事会对公 司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责任。   为加强公募基金管理的内部控制，促进诚信、合法、有效经营的内部控制环境，保障基金持                         第 42 页 共 70 页                                             智能车 TK2024 年年度报告 有人利益，基金管理人遵照国家有关法律法规，遵循合法合规性原则、全面性原则、审慎性原则 和适时性原则，制定了系统完善的内部控制制度。内部控制的主要内容包括投资管理业务控制、 市场营销与过户登记业务控制、信息披露控制、监察稽核控制等。   本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去 估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风 险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工 具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度， 及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。   信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。   本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行 存款存放在本基金的托管人招商银行股份有限公司，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本 基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清 算，本基金以非约定申报方式参与的转融通证券出借业务为通过证券交易所综合业务平台向中国 证券金融股份有限公司出借证券，本基金以约定申报方式参与的转融通证券出借业务为通过该方 式向证券公司出借证券，本基金的基金管理人对借券证券公司的偿付能力等进行了必要的尽职调 查与严格的准入管理，对不同的借券证券公司实施交易额度管理并进行动态调整，且借券证券公 司最近 1 年的分类结果为 A 类，违约可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进 行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。   本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发 行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。   本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计 及汇总。                                                    单位：人民币元                        本期末                      上年度末       短期信用评级 A-1                                  0.00                      0.00 A-1 以下                               0.00                      0.00 未评级                                  0.00                      0.00 合计                                   0.00                      0.00                    第 43 页 共 70 页                                              智能车 TK2024 年年度报告 注：短期信用评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级，并由发行人在中国人民银行指定的 国内有关媒体上公告。以上按短期信用评级的债券投资中不包含国债、政策性金融债及央行票据 等。                                                      单位：人民币元                        本期末                       上年度末       短期信用评级 A-1                                   0.00                      0.00 A-1 以下                                0.00                      0.00 未评级                                   0.00                      0.00 合计                                    0.00                      0.00 注：短期信用评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级，并由发行人在中国人民银行指定的 国内有关媒体上公告。                                                      单位：人民币元                        本期末                       上年度末       短期信用评级 A-1                                   0.00                      0.00 A-1 以下                                0.00                      0.00 未评级                                   0.00                      0.00 合计                                    0.00                      0.00 注：短期信用评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级，并由发行人在中国人民银行指定的 国内有关媒体上公告。                                                     单位：人民币元                        本期末                       上年度末       长期信用评级 AAA                                  0.00                       0.00 AAA 以下                               0.00                       0.00 未评级                                  0.00                       0.00 合计                                   0.00                       0.00 注：长期信用评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级，并由发行人在中国人民银行指定的 国内有关媒体上公告。以上按长期信用评级的债券投资中不包含国债、政策性金融债及央行票据 等。                                                      单位：人民币元       长期信用评级           本期末                       上年度末                     第 44 页 共 70 页                                                  智能车 TK2024 年年度报告 AAA                                       0.00                      0.00 AAA 以下                                    0.00                      0.00 未评级                                       0.00                      0.00 合计                                        0.00                      0.00 注：长期信用评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级，并由发行人在中国人民银行指定的 国内有关媒体上公告。                                                         单位：人民币元                             本期末                      上年度末        长期信用评级 AAA                                       0.00                      0.00 AAA 以下                                    0.00                      0.00 未评级                                       0.00                      0.00 合计                                        0.00                      0.00 注：长期信用评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级，并由发行人在中国人民银行指定的 国内有关媒体上公告。       流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性 风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种 所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合 理的价格变现。       针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严 密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理 人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购 赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。       于 2024 年 12 月 31 日，除卖出回购金融资产款余额(计息但该利息金额不重大)以外，本基金 承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(净资产) 无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。       本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性 风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品 种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。                          第 45 页 共 70 页                                       智能车 TK2024 年年度报告   本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的 基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本 基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上 市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公 司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证 券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。   本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流 通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式 借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动 投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2024 年 12 月 31 日，本基金 主动投资于流动性受限资产的市值合计未超过基金资产净值的 15%。   本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评 估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。于 2024 年 12 月 31 日，本基金确认的净赎回申请未超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。   同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿 透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理， 以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易 的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度： 根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允 价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购 交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。   市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。   利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率 敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具 还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。   本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的 久期等方法对上述利率风险进行管理。                       第 46 页 共 70 页                                                              智能车 TK2024 年年度报告   本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现 金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为货币资金、结算 备付金、存出保证金、债券投资及买入返售金融资产等。                                                                         单位：人民币元      本期末       资产 货币资金                 587,890.40           -           -             -       587,890.40 结算备付金                 34,326.86           -           -             -       34,326.86 存出保证金                  2,355.18           -           -             -         2,355.18 交易性金融资产                       -           -           - 59,852,773.10    59,852,773.10     资产总计             624,572.44           -           - 59,852,773.10    60,477,345.54       负债 应付管理人报酬                       -           -           -     25,523.00       25,523.00 应付托管费                         -           -           -      5,104.59         5,104.59 其他负债                          -           -           -     31,585.20       31,585.20     负债总计                      -           -           -     62,212.79       62,212.79  利率敏感度缺口             624,572.44           -           - 59,790,560.31    60,415,132.75     上年度末       资产 货币资金               1,536,301.79           -           -             -     1,536,301.79 结算备付金                764,984.75           -           -             -       764,984.75 存出保证金                  1,309.63           -           -             -         1,309.63 交易性金融资产                       -           -           - 64,713,959.47    64,713,959.47 应收清算款                         -           -           -     31,396.75       31,396.75     资产总计           2,302,596.17           -           - 64,745,356.22    67,047,952.39       负债 应付管理人报酬                       -           -           -     28,455.56       28,455.56 应付托管费                         -           -           -      5,691.12         5,691.12 应付清算款                         -           -           -     45,265.11       45,265.11 其他负债                          -           -           -    130,297.81       130,297.81     负债总计                      -           -           -    209,709.60      209,709.60  利率敏感度缺口           2,302,596.17           -           - 64,535,646.62    66,838,242.79 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早 者予以分类。   假设        假设其他变量不变，仅利率发生合理、可能的变动，考察为交易而持有的债券公                                   第 47 页 共 70 页                                                        智能车 TK2024 年年度报告           允价值的变动对基金利润总额和净值产生的影响                                          对资产负债表日基金资产净值的           相关风险变量的变                       影响金额（单位：人民币元）                                                        上年度末 （2023 年 12 月                   动           本期末（2024 年 12 月 31 日）   分析      市 场 利 率 上 调           市 场 利 率 下 调   外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。   其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场 交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的 影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。   本基金采用定性分析与定量分析相结合的分析框架，自上而下灵活配置大类资产，自下而上 精选投资标的，在控制风险的前提下集中资金进行优质证券的投资管理，同时进行高效的流动性 管理，力争利用主动组合管理获得超过业绩比较基准的收益。   本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。在建仓完成后，本基金投资于标的指数成 份券和备选成份券的比例不低于基金资产净值的 90%，且不低于非现金基金资产的 80%；本基金每 个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现 金，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；其他金融工具的投资比例依据法 律法规和监管机构的规定执行。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施 监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at                    Risk)指标等来测试本 基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。                                                            金额单位：人民币元                            本期末                            上年度末    项目                                 第 48 页 共 70 页                                                         智能车 TK2024 年年度报告                               占基金资产净值                             占基金资产净值                公允价值                                公允价值                                比例（%）                               比例（%） 交易性金融资 产－股票投资 交易性金融资                           -                -                 -               - 产－基金投资 交易性金融资 产－贵金属投                    -                -                 -               - 资 衍生金融资产                           -                -                 -               - －权证投资 其他                        -                -                 -               - 合计            59,852,773.10            99.07      64,713,959.47          96.82      假设   除业绩比较基准中的权益指数以外的其他市场变量保持不变                                         对资产负债表日基金资产净值的           相关风险变量的变                      影响金额（单位：人民币元）                                                         上年度末 （2023 年 12 月                  动            本期末（2024 年 12 月 31 日）      分析   业绩比较基准中的           权益指数上涨 5%           业绩比较基准中的                                         -4,106,563.75             -3,687,042.13           权益指数下跌 5%   公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的 最低层次决定：   第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。   第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。   第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。                                                                   单位：人民币元                                     本期末                       上年度末 公允价值计量结果所属的层次                                第 49 页 共 70 页                                             智能车 TK2024 年年度报告 第一层次                        59,852,773.10            64,713,959.47 第二层次                                   -                        - 第三层次                                   -                        -          合计                 59,852,773.10            64,713,959.47   本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。   对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的 交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易 不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；对于定期开放的基金投 资，本基金不会于封闭期将相关基金列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值 对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券的公允价值应属第二层次还是第三层次。                                                    单位：人民币元                                     本期        项目                       交易性金融资产                                                          合计                  债券投资               股票投资 期初余额                       -                   -                 - 当期购买                       -                   -                 - 当期出售/结算                    -                   -                 - 转入第三层次                     -                   -                 - 转出第三层次                     -                   -                 - 当期利得或损失总额                  -                   -                 - 其中：计入损益的利得或损                            -                   -                 - 失    计入其他综合收益                            -                   -                 - 的利得或损失 期末余额                       -                   -                 - 期末仍持有的第三层次金 融资产计入本期损益的未                            -                   -                 - 实现利得或损失的变动— —公允价值变动损益                                 上年度可比期间        项目                     第 50 页 共 70 页                                                智能车 TK2024 年年度报告                           交易性金融资产                                                        合计                      债券投资              股票投资 期初余额                          -                   -             - 当期购买                          -                   -             - 当期出售/结算                       -                   -             - 转入第三层次                        -           2,663.95        2,663.95 转出第三层次                        -           3,610.16        3,610.16 当期利得或损失总额                     -               946.21        946.21 其中：计入损益的利得或损                               -               946.21        946.21 失    计入其他综合收益                               -                   -             - 的利得或损失 期末余额                          -                   -             - 期末仍持有的第三层次金 融资产计入本期损益的未                               -                   -             - 实现利得或损失的变动— —公允价值变动损益 注：本基金持有的第三层次的交易性金融资产（若有）均为证券交易所上市交易但尚在限售期内 的股票投资。本基金从第三层次转出的交易性金融资产（若有）均为限售期结束可正常交易的股 票投资。   计入损益的利得或损失分别计入利润表中的公允价值变动损益、投资收益等项目。   无。   本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。   不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括以摊余成本计量的金融资产和以摊余成本 计量的金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。   (1)基金申购款   本报告期，本基金申购基金份额的对价总额 为 24,186,261.92 元(上年度可比期间 ：                        第 51 页 共 70 页                                          智能车 TK2024 年年度报告 付的申购款 6,139,882.33 元)。    (2)除基金申购款外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。                          第 52 页 共 70 页                                                      智能车 TK2024 年年度报告                        §8 投资组合报告                                                         金额单位：人民币元 序号                项目                金额               占基金总资产的比例（%）       其中：股票                         59,852,773.10               98.97       其中：债券                                     -                   -         资产支持证券                                  -                   -       其中：买断式回购的买入返售金融资                                                 -                   -       产 注：（1）本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。      （2）本基金本报告期末参与转融通证券出借业务出借证券的公允价值为 0.00 元，占期末资 产净值比例为 0.00%      （3）股票投资项含可退替代款的估值增值。 代码         行业类别        公允价值（元）                   占基金资产净值比例(%)  A     农、林、牧、渔业                           -                          -  B     采矿业                                -                          -  C     制造业                    55,667,626.10                      92.14        电力、热力、燃气  D     及水生产和供应                            -                          -        业  E     建筑业                                -                          -  F     批发和零售业                             -                          -        交通运输、仓储和  G                                        -                          -        邮政业  H     住宿和餐饮业                             -                          -        信息传输、软件和  I                             3,776,142.00                       6.25        信息技术服务业  J     金融业                      409,005.00                        0.68                         第 53 页 共 70 页                                                       智能车 TK2024 年年度报告  K    房地产业                                  -                        -       租赁和商务服务  L                                          -                        -       业       科学研究和技术  M                                          -                        -       服务业       水利、环境和公共  N                                          -                        -       设施管理业       居民服务、修理和  O                                          -                        -       其他服务业  P    教育                                    -                        -  Q    卫生和社会工作                               -                        -       文化、体育和娱乐  R                                          -                        -       业  S    综合                                    -                        -             合计                 59,852,773.10                      99.07      本基金本报告期末未持有积极投资境内股票。      本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。                                                          金额单位：人民币元 序号    股票代码       股票名称   数量（股）      公允价值（元）            占基金资产净值比例（%）                          第 54 页 共 70 页                                                     智能车 TK2024 年年度报告 注：对于同时在 A+H 股上市的股票，合并计算公允价值参与排序，并按照不同股票分别披露。      本基金本报告期末未持有积极投资股票。                                                        金额单位：人民币元         股票代 序号              股票名称   本期累计买入金额              占期初基金资产净值比例(%)          码                        第 55 页 共 70 页                                             智能车 TK2024 年年度报告 注：  （1）买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票。      （2）“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。      （3）不包括因投资者申购赎回基金份额导致的基金组合中股票的增减。                                                金额单位：人民币元        股票代 序号              股票名称   本期累计卖出金额           占期初基金资产净值比例(%)         码                        第 56 页 共 70 页                                          智能车 TK2024 年年度报告 注：  （1）卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票。   （2）     “卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。   （3）不包括因投资者申购赎回基金份额导致的基金组合中股票的增减。                                                单位: 人民币元 买入股票成本（成交）总额                                    17,153,469.98 卖出股票收入（成交）总额                                    18,472,140.06 注：  （1）买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票， 卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票。   （2）     “买入股票成本”            、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列， 不考虑相关交易费用。   （3）不包括因投资者申购赎回基金份额导致的基金组合中股票的增减。   本基金本报告期末未持有债券。   本基金本报告期末未持有债券。   本基金本报告期末未持有资产支持证券。   本基金本报告期末未持有贵金属。   本基金本报告期末未持有权证。   本报告期内，基金投资股指期货的目的是为了提升基金的流动性水平，以及在期货贴水时作 为现货的替代。                       第 57 页 共 70 页                                        智能车 TK2024 年年度报告   本基金本报告期内未投资国债期货。   本基金本报告期内未投资国债期货。      报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形   长城汽车股份有限公司因未依法履行职责在本报告编制前一年内受到上海证券交易所的监管 关注。   报告期内本基金投资的前十名证券发行主体除上述主体收到监管部门处罚决定书或行政监管 措施决定书外，其他发行主体未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴 责、处罚的情形。   基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。                                              单位：人民币元    序号             名称                   金额   本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。   本基金本报告期末指数投资前十名股票中未存在流通受限情况。   本基金本报告期末积极投资前五名股票中未存在流通受限情况。                        第 58 页 共 70 页                                   智能车 TK2024 年年度报告                   第 59 页 共 70 页                                                           智能车 TK2024 年年度报告                        §9 基金份额持有人信息                                                                       份额单位：份                                                持有人结构 持有人户数     户均持有的               机构投资者                           个人投资者  （户）      基金份额                         占总份额比例                         占总份额比例                         持有份额                            持有份额                                          （%）                            （%）   序号           持有人名称            持有份额（份）                 占上市总份额比例（%）            东方证券股份有限公                司            中信建投证券股份有               限公司            中信证券股份有限公                司 注：本表统计的上市基金前十名持有人均为场内持有人。           项目                 持有份额总数（份）                 占基金总份额比例（%） 基金管理人所有从业人员持有本基金                              0.00                       0.0000            项目                            持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部    门负责人持有本开放式基金  本基金基金经理持有本开放式基金                                          0                               第 60 页 共 70 页                                            智能车 TK2024 年年度报告                    §10 开放式基金份额变动                                                      单位：份 基金合同生效日（2021 年 7 月 7 日）基 金份额总额 本报告期期初基金份额总额                                     117,812,357.00 本报告期基金总申购份额                                       44,000,000.00 减：本报告期基金总赎回份额                                     65,000,000.00 本报告期基金拆分变动份额                                                 - 本报告期期末基金份额总额                                     96,812,357.00 注：报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额；基金总赎回份额含转换出份额。                            第 61 页 共 70 页                                                   智能车 TK2024 年年度报告                        §11 重大事件揭示   本报告期本基金未召开基金份额持有人大会。   本基金管理人于 2024 年 1 月 20 日发布公告，陈奕伦先生自 2024 年 1 月 18 日起担任公司 董事长，段国圣先生自 2024 年 1 月 18 日起不再担任公司董事长。   本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。   本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。   本报告期本基金无投资策略的变化。   自 2025 年 1 月 17 日起，本基金改聘审计服务机构，由普华永道中天会计师事务所（特殊 普通合伙）变更为容诚会计师事务所（特殊普通合伙），该变更事项已履行相关程序。本报告 期本基金应支付给容诚会计师事务所（特殊普通合伙）报酬为 9,000.00 元；截至本报告期末， 该审计机构向本基金提供审计服务不满 1 年。   本报告期内，本基金管理人及其高级管理人员未受稽查或处罚。   本报告期内，基金托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚。                                                         金额单位：人民币元                        股票交易                  应支付该券商的佣金        交易单元                   占当期股票成                    占当期佣金 券商名称                                                              备注         数量     成交金额           交总额的比例         佣金         总量的比例                                 (%)                       (%) 中信证券     3                           60.15   7,377.60     56.46   -                              第 62 页 共 70 页                                                智能车 TK2024 年年度报告 华泰证券   2                          39.85   5,690.24    43.54   - 财通证券   2             -                -         -        -    - 长江证券   2             -                -         -        -    - 德邦证券   2             -                -         -        -    - 东北证券   2             -                -         -        -    - 东方证券   2             -                -         -        -    - 东吴证券   2             -                -         -        -    - 东兴证券   2             -                -         -        -    - 东亚前海 证券 方正证券   2             -                -         -        -    - 光大证券   4             -                -         -        -    - 广发证券   2             -                -         -        -    - 国海证券   2             -                -         -        -    - 国金证券   2             -                -         -        -    - 国联证券   2             -                -         -        -    - 国盛证券   2             -                -         -        -    - 国泰君安 证券 国投证券   2             -                -         -        -    - 国信证券   2             -                -         -        -    - 海通证券   2             -                -         -        -    - 华安证券   2             -                -         -        -    - 华创证券   2             -                -         -        -    - 华福证券   2             -                -         -        -    - 华西证券   2             -                -         -        -    - 华鑫证券   2             -                -         -        -    - 汇丰前海 证券 开源证券   2             -                -         -        -    - 申万宏源 证券 天风证券   2             -                -         -        -    - 西部证券   2             -                -         -        -    - 西南证券   2             -                -         -        -    - 信达证券   2             -                -         -        -    - 兴业证券   2             -                -         -        -    - 野村东方 国际证券 招商证券   2             -                -         -        -    - 浙商证券   2             -                -         -        -    - 中金公司   2             -                -         -        -    - 中泰证券   2             -                -         -        -    -                           第 63 页 共 70 页                                                        智能车 TK2024 年年度报告 中信建投 证券 中邮证券      2                 -                -          -          -   - 注：1、此处的佣金指本基金通过券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金 合计,不单指股票交易佣金。   租用协议券商选择的首要标准为符合监管机构相关规定，包括但不限于满足以下条件：   （一）合规风控能力较强，经营行为规范，近一年内无重大违规行为及风险事件，未受监管 机构重大处罚；   （二）财务状况和经营状况良好；   （三）内部管理规范，具备健全的内控制度，在业内有良好的声誉；   （四）有较强的研究能力，能提供质量较高的市场研究报告，并能根据公司各类资产管理产 品（以下简称“产品”）投资需求提供专门的研究报告；   （五）能及时提供准确的信息资讯服务；   （六）满足产品运作的保密要求；   （七）有较强的交易能力；   （八）符合中国证监会规定的其他条件。   本基金管理人依据以上标准，定期或者不定期对候选券商研究实力、服务质量、交易服务进 行评估，确定租用交易单元的券商，基金管理人与被选择的券商签订相关协议并通知托管行。 个，方正证券上海、深圳证券交易所交易单元各 1 个，中金公司上海、深圳证券交易所交易单元 各 1 个，中信建投证券上海、深圳证券交易所交易单元各 1 个。                                                             金额单位：人民币元               债券交易                   债券回购交易                  权证交易                    占当期债                                            占当期权 券商名                                          占当期债券                      券                                               证  称     成交金额                     成交金额         回购成交总      成交金额                    成交总额                                            成交总额                                              额的比例(%)                    的比例(%)                                          的比例(%) 中信证                -        -                -         -           -           -  券 华泰证                -        -                -         -           -           -  券 财通证            -        -                -         -           -           -                                 第 64 页 共 70 页                                   智能车 TK2024 年年度报告  券 长江证       -   -            -      -          -       -  券 德邦证       -   -            -      -          -       -  券 东北证       -   -            -      -          -       -  券 东方证       -   -            -      -          -       -  券 东吴证       -   -            -      -          -       -  券 东兴证       -   -            -      -          -       -  券 东亚前       -   -            -      -          -       - 海证券 方正证       -   -            -      -          -       -  券 光大证       -   -            -      -          -       -  券 广发证       -   -            -      -          -       -  券 国海证       -   -            -      -          -       -  券 国金证       -   -            -      -          -       -  券 国联证       -   -            -      -          -       -  券 国盛证       -   -            -      -          -       -  券 国泰君       -   -            -      -          -       - 安证券 国投证       -   -            -      -          -       -  券 国信证       -   -            -      -          -       -  券 海通证       -   -            -      -          -       -  券 华安证       -   -            -      -          -       -  券 华创证       -   -            -      -          -       -  券 华福证       -   -            -      -          -       -  券 华西证   -   -            -      -          -       -               第 65 页 共 70 页                                                    智能车 TK2024 年年度报告  券 华鑫证               -          -            -        -           -          -  券 汇丰前               -          -            -        -           -          - 海证券 开源证               -          -            -        -           -          -  券 申万宏               -          -            -        -           -          - 源证券 天风证               -          -            -        -           -          -  券 西部证               -          -            -        -           -          -  券 西南证               -          -            -        -           -          -  券 信达证               -          -            -        -           -          -  券 兴业证               -          -            -        -           -          -  券 野村东 方国际           -          -            -        -           -          - 证券 招商证               -          -            -        -           -          -  券 浙商证               -          -            -        -           -          -  券 中金公               -          -            -        -           -          -  司 中泰证               -          -            -        -           -          -  券 中信建               -          -            -        -           -          - 投证券 中邮证               -          -            -        -           -          -  券 序号                公告事项                    法定披露方式         法定披露日期                                     《上海证券报》                                           ；中国证       关于指定证券投资基金主流动性服务       商的公告                                     及基金管理人网站       泰康中证智能电动汽车交易型开放式              《上海证券报》                                           ；中国证       报告                            及基金管理人网站                                           ；中国证         2024 年 01 月 20 日                              第 66 页 共 70 页                                     智能车 TK2024 年年度报告      更的公告                  监会基金电子披露网站                            及基金管理人网站      泰康基金管理有限公司关于调整旗下      部分开放式基金在深圳前海微众银行      《上海证券报》                                  ；中国证      购最低金额、赎回最低份额和持有最      及基金管理人网站      低限额的公告                            《上海证券报》                                  ；中国证      泰康中证智能电动汽车交易型开放式      指数证券投资基金 2023 年年度报告                            及基金管理人网站      泰康中证智能电动汽车交易型开放式      《上海证券报》                                  ；中国证      报告                    及基金管理人网站      关于泰康中证智能电动汽车交易型开      《上海证券报》                                  ；中国证      终止的公告                 及基金管理人网站      关于泰康基金管理有限公司旗下部分      《上海证券报》                                  ；中国证      司转换费率优惠活动的公告          及基金管理人网站      泰康中证智能电动汽车交易型开放式      《上海证券报》;中国证      更新                    及基金管理人网站      泰康中证智能电动汽车交易型开放式      《上海证券报》                                  ；中国证      报告                    及基金管理人网站      泰康基金管理有限公司关于调整旗下      部分开放式基金在交通银行股份有限      《上海证券报》                                  ；中国证      额、赎回最低份额和持有最低限额的      及基金管理人网站      公告                            《上海证券报》                                  ；中国证      泰康中证智能电动汽车交易型开放式      指数证券投资基金 2024 年中期报告                            及基金管理人网站      泰康中证智能电动汽车交易型开放式      《上海证券报》                                  ；中国证      报告                    及基金管理人网站      关于泰康基金管理有限公司旗下部分      《上海证券报》                                  ；中国证      司转换费率优惠活动的公告          及基金管理人网站      泰康基金管理有限公司关于终止乾道      《上海证券报》                                  ；中国证      销售业务的公告               及基金管理人网站      泰康基金管理有限公司关于调整旗下      《上海证券报》                                  ；中国证      部分证券投资基金主流动性服务商为      监会基金电子披露网站                     第 67 页 共 70 页                                      智能车 TK2024 年年度报告      一般流动性服务商的公告          及基金管理人网站      关于泰康基金管理有限公司旗下部分     《上海证券报》                                 ；中国证      限公司转换费率优惠活动的公告       及基金管理人网站      泰康中证智能电动汽车交易型开放式     《上海证券报》                                 ；中国证      更新                   及基金管理人网站      泰康中证智能电动汽车交易型开放式     《上海证券报》                                 ；中国证      (2024 年第 1 次更新)      及基金管理人网站      泰康基金管理有限公司关于调整旗下      部分开放式基金在奕丰基金销售有限     《上海证券报》                                 ；中国证      额、赎回最低份额和持有最低限额的     及基金管理人网站      公告                    第 68 页 共 70 页                                   智能车 TK2024 年年度报告           §12 影响投资者决策的其他重要信息   本基金报告期内未发生单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况。   无。                   第 69 页 共 70 页                                                智能车 TK2024 年年度报告    （一）中国证监会准予泰康中证智能电动汽车交易型开放式指数证券投资基金注册的文件；    （二）      《泰康中证智能电动汽车交易型开放式指数证券投资基金基金合同》                                   ；    （三）      《泰康中证智能电动汽车交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》；    （四）      《泰康中证智能电动汽车交易型开放式指数证券投资基金托管协议》                                   ；    （五）      《泰康中证智能电动汽车交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要》                                     。    基金管理人和基金托管人的住所。    投 资 者 可 通 过 指 定 信 息 披 露 报 纸 （《 上 海 证 券 报 》） 或 登 录 基 金 管 理 人 网 站 （ http://www.tkfunds.com.cn ） 和 中 国 证 监 会 基 金 电 子 披 露 网 站 （http://eid.csrc.gov.cn/fund）查阅。                                                泰康基金管理有限公司                               第 70 页 共 70 页